Para los novatos en Bolsa como por ejemplo, yo, que ando empezando ...

.... todos los días, pues cada operativa es incierta y CADA operación fallida te trae no nuevos miedos, sino los mismos de siempre. Realmente ni somos tan malos, ni tan buenos traders, en verdad esto es muy difícil, y el que se lleva el golpe o COSCORRÓN más gordo es el que se cree más listo y más cursos imparte y más enseñansas da, por eso YO siempre seré el NOVATO ETERNO. Seguramente la cagas haciendo mas operaciones que las que necesitas hacer. Ya existen métodos para calcular la volatilidad por ejemplo tienes el indicador ATR. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el indicador ATR en trading: •Position sizing → Calculo del tamaño de la posición: utilizando una estrategia de volatilidad constante en la que divido el riesgo entre un múltiplo N del ATR para saber el número de títulos que debo comprar. Con esta técnica arriesgo sólo la cantidad de capital que quiero adaptando el número de títulos a la volatilidad actual del mercado. •Cálculo de los stops: Si los stops están demasiado pegados al precio, terminarán saltando demasiadas veces. Sabiendo cuál es la variación habitual del precio podemos calcular dónde poner el stop. Como consejo general: no es conveniente emplazar un stop loss a menos de 1 ATR. Si está a menos de 1 ATR la variación normal del precio lo activaría y terminaría saltando. Por ejemplo, si utilizamos un sistema de seguimiento de tendencias, podemos situar un trailing stop a 3 ATR . Este stop deja un margen para la variación habitual del precio mientras continúa el seguimiento de la tendencia. •Utilizar el ATR en sistemas de breakout o de rotura de canales de volatilidad. Un buen ejemplo de este tipo de sistemas es el Sistema de Ruptura de Canal ATR como se explica en el blog de Tambolsa. •Fijar objetivos de precio: si queremos fijar un take profit de muy corto plazo necesitamos saber cuánto se mueve el precio de media. En un ejemplo básico: No es lógico fijar un profit target de 10% en un sistema que mantiene posiciones sólo 2 días cuando de media el ATR porcentual es de sólo de 3%. Lo que deberíamos hacer es fijar un objetivo de beneficios a muy corto plazo en función de un porcentaje del ATR. •Utilizar el ATR para medir la volatilidad y utilizarlo como filtro a las entradas del sistema. Por ejemplo, establecer que el sistema de trading sólo indique entradas cuando la volatilidad actual sea superior al ATR de 200 periodos. •Una variación del ATR es hacer un ATR porcentual: dividir el valor del ATR entre el precio del valor. De esta manera podemos comparar volatilidades entre distintos valores. •Utilizar el ATR para escoger sobre qué valores operar, seleccionándolos según su nivel de volatilidad porcentual. Resumen: Cuanto variará el precio mañana es algo que no sabemos. Sin embargo, podemos hacernos una idea de que el precio estará aproximadamente dentro del rango de variación que este valor ha tenido en los últimos N días. Por ello, el indicador ATR es una herramienta muy útil cuando calculamos el tamaño de nuestra posición o al decidir dónde poner los stops (y así evitar que los stops estén demasiado ceñidos). A pesar de que es un indicador muy útil, hay que tener en cuenta que el ATR no nos indica nada sobre la dirección hacia la que se mueve el precio, sólo mide la volatilidad del valor.